Masjienleer en outomatiese handel Open Source gereedskap en tegnieke vir winsgewende handel strategieë Op soek na handel strategieë met winsgewende backtests - UPDATE 4 Augustus 2015 Ek het 'n paar baie interessante gesprekke gehad sedert ek my nie-openbare intraday handel raamwerk aangebied in ruil vir inligting oor winsgewende strategieë, wat is die rede waarom ek wil hierdie aanvanklik tyd-beperkte oproep indefintely brei. Let daarop dat ek nie op soek na strategie * idees *. Ek het baie van diegene myself. Die uitdaging lê nie in te kom met 'n idee, maar in die keuse van die regte een en toets dit deur tot die einde toe sal jy óf weet dat dit werk of wat dit nie doen nie. Die kritieke faktor hier is tyd. So, wat ek eintlik * handel * is die tyd dat ek belê in die ontwikkeling van 'n rots vaste intraday handel raamwerk teen die tyd dat jy belê in die ontwikkeling van 'n winsgewende handel strtategy. Dit kan 'n voorraad, ETF, toekoms of opsie strategie wees. Alle besprekings en inligting uitgeruil sal vertroulik hanteer word. Ek is natuurlik oop vir suiwer bespreek idees, maar moet asseblief nie verwag dat ek om hulle te toets vir jou en moet nie kla as ek dit te implementeer sonder om te vra vir jou goedkeuring. Bel vir voorstelle Op soek na handel strategieë met winsgewende backtests May 16, 2015 Tot 15 Junie Ek aanvaar voorstelle vir belowende handel strategieë op aandele, geldeenhede en voorraad / band / kommoditeit indekse. Die strategie moet winsgewend in back testing wees en het 'n jaarlikse Sharpe verhouding van ten minste 1.0. Op 1. Julie sal die twee mees belowende strategieë gekies en hul skrywers kan kies een van die volgende opsies: 1) Kry 'n volledige en gratis kopie van die verbeterde, nie-openbare handel raamwerk gebaseer op R wat ek ontwikkel het en wat sedert 2012 en dat die skrywers kan gebruik vir live handel hul strategieë met Interaktiewe Brokers. (Die vereenvoudig openbare weergawe kan hier afgelaai word) 2) Gee 'n samewerkingsooreenkoms waarin ek sal pleeg om hul strategie in R en papier handel dit te implementeer vir 'n maksimum van drie maande. Alle individuele bedrywe sal gedeel word met die skrywers wanneer hulle ocurr. Daarbenewens sal die R-kode wat spesifiek op die strategie (nie die kode van die handel raamwerk) oorhandig word aan die strategie skrywers. Wat om te dien: 'N Geskrewe beskrywing van die strategie plus 'n lys van ambagte plus die terugkeer tijdreeksen van die backtest uitvoerbare R / oktaaf / python kode wat direk word bereken dat die backtest terugkeer tijdreeksen, tesame met die volle dataset van pryse wat in die backtest. Onderwerp aan my e-pos beskikbaar in die artikel "Kontak" Werk van die suiwer R Intraday Trading Raamwerk 31 Maart 2015 Uiteindelik het ek die tyd om dit te doen. Lankal. Die raamwerk loop nou met die nuutste (unix) weergawes van die IB TWS / GW (weergawe 9493 en hoër). Dit op sigself vereis 'n gedeeltelike her-skryf van 'n paar funksies van die groot, maar nou effens verouderde "IBrokers" R pakket deur Jeff Ryan. Ook die verstek opset vir verhandeling EURUSD is opgedateer, sodat dit is nou 'n stukkie van die koek om die voorbeeld 'dummy 'n strategie uit te voer. Net kloon die SVK repokoers na jou plaaslike rekenaar. GitHub / censix / intraday-PartAB en volg die README. Iets oor Hardware Masjienleer en outomatiese handel Open Source gereedskap en tegnieke vir winsgewende handel strategieë Op soek na handel strategieë met winsgewende backtests - UPDATE 4 Augustus 2015 Ek het 'n paar baie interessante gesprekke gehad sedert ek my nie-openbare intraday handel raamwerk aangebied in ruil vir inligting oor winsgewende strategieë, wat is die rede waarom ek wil hierdie aanvanklik tyd-beperkte oproep indefintely brei. Let daarop dat ek nie op soek na strategie * idees *. Ek het baie van diegene myself. Die uitdaging lê nie in te kom met 'n idee, maar in die keuse van die regte een en toets dit deur tot die einde toe sal jy óf weet dat dit werk of wat dit nie doen nie. Die kritieke faktor hier is tyd. So, wat ek eintlik * handel * is die tyd dat ek belê in die ontwikkeling van 'n rots vaste intraday handel raamwerk teen die tyd dat jy belê in die ontwikkeling van 'n winsgewende handel strtategy. Dit kan 'n voorraad, ETF, toekoms of opsie strategie wees. Alle besprekings en inligting uitgeruil sal vertroulik hanteer word. Ek is natuurlik oop vir suiwer bespreek idees, maar moet asseblief nie verwag dat ek om hulle te toets vir jou en moet nie kla as ek dit te implementeer sonder om te vra vir jou goedkeuring. Bel vir voorstelle Op soek na handel strategieë met winsgewende backtests May 16, 2015 Tot 15 Junie Ek aanvaar voorstelle vir belowende handel strategieë op aandele, geldeenhede en voorraad / band / kommoditeit indekse. Die strategie moet winsgewend in back testing wees en het 'n jaarlikse Sharpe verhouding van ten minste 1.0. Op 1. Julie sal die twee mees belowende strategieë gekies en hul skrywers kan kies een van die volgende opsies: 1) Kry 'n volledige en gratis kopie van die verbeterde, nie-openbare handel raamwerk gebaseer op R wat ek ontwikkel het en wat sedert 2012 en dat die skrywers kan gebruik vir live handel hul strategieë met Interaktiewe Brokers. (Die vereenvoudig openbare weergawe kan hier afgelaai word) 2) Gee 'n samewerkingsooreenkoms waarin ek sal pleeg om hul strategie in R en papier handel dit te implementeer vir 'n maksimum van drie maande. Alle individuele bedrywe sal gedeel word met die skrywers wanneer hulle ocurr. Daarbenewens sal die R-kode wat spesifiek op die strategie (nie die kode van die handel raamwerk) oorhandig word aan die strategie skrywers. Wat om te dien: 'N Geskrewe beskrywing van die strategie plus 'n lys van ambagte plus die terugkeer tijdreeksen van die backtest uitvoerbare R / oktaaf / python kode wat direk word bereken dat die backtest terugkeer tijdreeksen, tesame met die volle dataset van pryse wat in die backtest. Onderwerp aan my e-pos beskikbaar in die artikel "Kontak" Werk van die suiwer R Intraday Trading Raamwerk 31 Maart 2015 Uiteindelik het ek die tyd om dit te doen. Lankal. Die raamwerk loop nou met die nuutste (unix) weergawes van die IB TWS / GW (weergawe 9493 en hoër). Dit op sigself vereis 'n gedeeltelike her-skryf van 'n paar funksies van die groot, maar nou effens verouderde "IBrokers" R pakket deur Jeff Ryan. Ook die verstek opset vir verhandeling EURUSD is opgedateer, sodat dit is nou 'n stukkie van die koek om die voorbeeld 'dummy 'n strategie uit te voer. Net kloon die SVK repokoers na jou plaaslike rekenaar. GitHub / censix / intraday-PartAB en volg die README. Iets oor Hardware
No comments:
Post a Comment